Это динамика моей стратегии Стань квалифицированным инвестором  с 29.03.2024



Такого в моей торговле уже не было с января-мая 2023



( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

Результат августа в таблице неудивителен. Мои объемы в шортах в 3 раза меньше объемов в лонгах в акциях и в 2 раза меньше на фьючерсах, а среднее время в позиции 2 с небольшим дня.  И,  чтобы получить плюс на падающем рынке,  прибыль в шортах должна быть в  это число раз больше убытков  в  краткосрочных лонгах.  А это не так просто. Поэтому  RI-тренд и Спот в августе в маленьких минусах. Ведь прибыль в лонгах из наблюдаемых мной акций до 23-го августа получил только LKOH (с 26-го по 30-е в плюс вышли и лонги GAZP). По этой причине  в своей торговле и заменил 26.08 на него GMKN, который и был причиной моих минусов на Споте в апреле-июне и даже августе, в то время как моя стратегия Стань квалифицированным инвестором!, где только  GAZP и SBER, все эти месяцы закрывала в плюс.

RI-контртренд  в августе отбил больше  3/5  большого июльского минуса, о причинах  которого я писал в  прошлом обзоре.  А  в CR (фьючерс на юань) уже второй месяц мои трендовые системы дают прибыль, близкую к купил и держи, хотя и с гораздо меньшими просадками. Трудно сказать, что это значит.

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

Все мои трендовые стратегии в июле дали плюс. А вот RI-контртренд  дал большой минус 26 и 29 июля из-за решения ЦБ об увеличении ставки.  Если б не этот минус, то доходность RI в июле была бы сравнима с доходностью Спот+«синтетика». Ну а «заслуга» последней  – это рост Газпрома в июле на 14.6%. Портфель GAZP+GMKN+SBER+div, как Вы видите из таблицы, вырос гораздо меньше, всего лишь на 2.7%.

Традиционное сравнение с начала года  с другими бенмарками   

 

( Читать дальше )

3 июля стопы лонгов Газпрома. В шорты не дали войти «фильтры»: у Газпрома «новых позиций ни туда, ни сюда не открывать», у Сбербанка «только лонг с плечом» (в аут из лонга еще 28 июня вышел и больше в лонг не зашел). Ну а сегодня Газпром вне торговли, а в Сбербанк в дни отсечки на дивиденды новые позы не открываю, а старых для закрытия по ценам закрытия, как делал обычно, нет.

Ну а на графике: лонг Газпром-шорт сентябрьский  фьючерс на Газпром.

Январь 2024

Газпром





Моя стратегия Стань квалифицированным инвестором



( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

Все мои трендовые стратегии в июне дали минус. Причина этого банальна: у меня в акциях лонги без плечей в 3 раза больше шортов, а во фьючерсах в 2 раза (при включении «фильтра плечей» шорты вообще не торгуются, а лонги увеличиваются в 1,5 раза). А июнь был месяцем, когда большинство лонгов убыточны, а шорты прибыльны. Исключение только в RI-тренде, где и шорты дали убытки в июне. Поэтому, если посмотреть на строки, то «Спот+синтетика» и Si&CR 19.06 показали убытки в разы меньше, чем «Купил и держи». Ну а RI стал почему-то контртрендовым (RI-контртренд в июне в плюсе, в отличии от февраля-мая).

А почему теперь Si&CR 19.06, а не Si, как было раньше. Из-за санкций, приведших к уходу торговли долларом на Мосбирже, я перешел с июньского фьючерса Si, на сентябрьский CR (юань), не меняя торговые системы. И вот что получилось, если не считать того, что шорты Si-6.24 я закрыл на вечерке 18.06, а системные шорты CNY-9.24 не стал открывать, потому что виртуальная прибыль в них была гораздо больше, чем в шортах Si-6.24.

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы, в которой я сменил бенчмарк на тот портфель, который торгую

 

Как и в апреле  «заслуга» апрельского минуса на «Споте» — это исключительно GMKN.  Ниже мы увидим, что доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором!, где только GAZP и SBER, в мае в плюсе. У RI-тренд другая ситуация: до 23 мая он был в «нулях», но в этот день мои системы открыли там лонг с «плечами». Ну а что дальше было с RI, думаю, все знают, поэтому позиции были закрыты 24-го и 27-го и дальше полный «аут». Ну а RI-контртренд в этом году почему то с февраля «копия» моего Si-тренда по месячным доходностям.

А вот сравнение с другими бенмарками  по прежнему показывает сильное отличие Моего Бэнчмарка от их доходности

 

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы, в которой я сменил бенмарк на тот портфель, который торгую

 

Собственно при той прибыли, которая в таблице у Моего Бэнчмарка, и ожидать  двузначной доходности сложно. Но вот «заслуга» апрельского минуса на «Споте» — это исключительно GMKN. Он после хорошей прибыли с 8 по 11 апреля моих стратегиях (+4,7%) попал в большой убыток с 13 по 23 (-7,1%) и добавил небольшой убыток с 25 по 30 апреля -0,3%.  Собственно этот убыток и составил -0.9% в апреле от всего портфеля с учетом доли в нем GMKN и этот минус, как видно, больше того, что в таблице. Ниже мы увидим, что доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором!, где только GAZP и SBER в апреле в плюсе.

А вот сравнение с другими бенмарками  показывает сильное отличие Моего Бэнчмарка от их доходности

 

( Читать дальше )

Смотрел я на свои грустные результаты с октября  2022-го по март  2024-го и думал почему так. А потом вспомнил, что мои лучшие годы прошлой торговли практически всегда совпадали с большой доходностью  Газпрома. Ну с 1998-2001 это неудивительно, так как в эти годы я стартовал 50% Газпрома и 50% РАО ЕЭС и доля Газпрома выросла, так как моя прибыль в нем была выше. Но в будущие годы Газпром никогда не был больше 25% моего портфеля, а последние годы даже не больше 18,5%. Но тем не менее мой анализ показал, что больше 25% годовых с 2001-го я получал только в те периоды, когда рост Газпрома был больше 50% годовых:



Красным выделен период, куда я подставил свои теоретические результаты, но  как уже писал в воспоминаниях реально торговал не всегда на 100% счета и потому  мои реальные результаты были примерно в 1,2 раза меньше.

Ну а голубым выделены периоды, где я уменьшал объем своей торговли расчетного соотношения 1,2:1 к 1:1, о чем тоже давно писал тут (в таблице результаты, полученные умножением реальных процентов каждого месяца на 1,2).

( Читать дальше )

Собственно мой предыдущий топик и аналогичный топик 1 марта были порождены анализом результатов моей торговли со средним временем в позициях 2 с небольшим дня в прошедшие  месяцы. Начнем мы с традиционной таблицы



Ну если посмотреть на мою прошлую статистику, то легко видеть, что март для меня сложный месяц много лет. Видно, что с 2008 по 2017 у меня было всего лишь три прибыльных марта 2009, 2010 и 2013 год, а в моих следующих сообщениях о месячной доходности можно увидеть, что прибыльными были только марты 2020-го, 2022-го и 2023-го годов. Причем из этой статистики надо убрать 2022-й, так как в этом году бОльшую часть марта не было торговли, а когда ее открыли на несколько дней, то ничего, кроме «синтетических облигаций», открытых еще в декабре 2021-го, на счете не было. Системную торговлю я начал только в апреле.

Но все-таки я решил посмотреть, а что же было в марте этого года. Оказалось, что с 7 марта по 25 марта корреляция знаков дневных приращений Моего Бенчмарка составила -0.

( Читать дальше )